Veritas Investment GmbH WERTE SCHAFFEN • MIT SYSTEM • OHNE PROGNOSEN Risiken werden nicht als Volatilität gemessen Standard-Risikomaße wie die Volatilität stehen bei unserem Risikomanagement nicht im Fokus. Warum? Volatilität berücksichtigt extreme Marktverwerfungen beziehungsweise Verluste nicht ausreichend. Extremverluste, also die sogenannten Schwarzen Schwäne, können durch das Verwenden etablierter Risikokennzahlen kaum vermieden werden. Risk@Work basiert stattdessen auf mehr als zehn Millionen Simulationen, um Gefahrenquellen zu erkennen und das Risiko extremer Verluste zu reduzieren. Das ist eine Herangehensweise, die sich deutlich vom weitverbreiteten Value-at-Risk-Ansatz unterscheidet. Dieser basiert typischerweise auf Volatilitätsberechnungen mit Normalverteilungsannahmen und unterschätzt daher Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe extremer Verluste systematisch. 23 BÖRSE am Sonntag · 27/1 5 Unabhängig und fokussiert: Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet. Als bankenunabhängige Investmentboutique konzentriert sich Veritas Investment auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende – überwiegend ETF basierte Fonds mit institutioneller Risikosteuerung sowie nach dem Quality-Value Modell gesteuerte konzentrierte Aktienfonds mit Governance- und Tail- Risk-Filtern (extreme Value-at-Risk). Alle Fonds zeichnen sich durch systematische, prognosefreie Investmentansätze aus. Veri ETF-Allocation Defensive Stand: 29.05.2015 Quelle: Veritas Investment GmbH Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung Vertriebskontakt: Veritas Investment GmbH Taunusanlage 18 D-60325 Frankfurt Uwe Bachert: Tel.: 069/ 97 57 43 10 E-Mail: info@veritas-investment.de Internet: www.veritas-investment.de Advertorial
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